header

مخاطر السوق

إدارة مخاطر السوق هي إدارة تهدف إلى التأكد من التزام إدارات/قطاعات البنك المعنية بالمحددات والإجراءات المعتمدة من قبل لجنة الاستثمارات بالبنك المركزى المصري. وتتمثل المهام الرئيسية للإدارة في تحديد المخاطر المحتملة عن طريق أدوات التحليل المالي المتطورة والقيام بوضع خطة بالإجراءات التصحيحية المناسبة للحد من تلك المخاطر وذلك للتقليل من أي خسائر محتملة أو تكاليف تنتج من تحركات السوق العالمي أو المحلى بحيث يصبح البنك على أتم الاستعداد لاستيعاب أية اضطرابات أو أزمات مالية قد تلوح بالأفق وبالتالي تقليص حدتها، وذلك للحفاظ على سلامة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

تعمل إدارة مخاطر السوق على تحديد وتقييم وقياس مخاطر تقلبات السوق العالمية والمحلية الناتجة عن التحركات السلبية في قيمة الأدوات المالية الناتجة عن التغيرات في مستوى أو تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية والسلع والأسهم والأوراق المالية الأخرى بكل أشكالها. ويتم ذلك حاليا من خلال المتابعة والتحقق من وجود أية انحرافات عن المحددات الخاصة بالعناصر التي تؤثر في الاحتياطي النقدي الأجنبي ومراقبتها لقياس أي مخاطر محتملة، للعمل على الحد منها وتقليل آثارها السلبية وذلك من خلال التداول ضمن حدود ومستويات السماح المقررة من لجنة الاستثمارات والمعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، والتي يتم تطبيقها على جميع المعاملات الاستثمارية من أجل الحد من أية مخاطر مرتبطة بالمعاملات الاستثمارية وعملياتها في مختلف المجالات، وأيضا المشاركة وإبداء الرأي الفني في السياسات الاستثمارية التي يعتمدها مجلس إدارة البنك.

ترتبط إدارة مخاطر السوق بشكل وثيق بإدارة الإحتياطي النقدي الأجنبي المسؤولة عن أنشطة التداول ومع إدارة المكتب الخلفي الذي يتولى إجراءات التسوية والمطالبات وأيضاً إدارة الدين الخارجي المسئولة عن جميع الاتفاقيات الخارجية.

يتم متابعة أداء المحافظ الاستثمارية وفقا لأحدث التطبيقات المتبعة في مجال التحليل ومن أهمها احتساب معدل القيمة المعرضة للمخاطر(VAR) ومعدل المخاطر طبقا للفترة الزمنية (Duration) وأيضا متابعة الالتزام بالحدود الائتمانية والضوابط الاستثمارية.

يعتمد البنك المركزي المصري على ضوابط استثمارية متحفظة، وذلك في إطار السياسة الاستثمارية المعتمدة، حيث تقتصر استثمارات البنك على الأصول المالية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر كما يشترط أن تكون تلك الأوراق المالية مقيمة على الأقل من قِبل وكالتين من وكلات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.